卫青则作为建章监和侍中，跟随皇帝左右，帮助皇帝处理朝政事务，后又成为太中大夫，深受武帝信任。
汉武帝时期，经过几十年的苦心经营，出现了天下殷富，财力有余，兵马强盛的繁荣局面。
此外，同姓诸侯王的势力基本被消灭，中央集权和国家的统一得到了空前的加强。
此时，西汉王朝积聚了雄厚的经济、政治、军事实力，改变被动防御、采取积极反击匈奴的客观条件已经成熟。
但汉武帝看到了当时朝廷中原有的将领持重有余，进取不足的现状，认为很难适应主动出击的需要。
他认为应选拔年轻有为、果敢勇猛的人担当重任。
当时晋升为建章营马夫的卫青随汉武帝出去打猎，武帝一箭射中了一匹马。
随行人员都纷纷喝彩夸赞皇上的箭术高超，只有卫青跪下来为马擦血疗伤，还不停地哭泣。
汉武帝很奇怪就问他缘由，卫青解释说，汉军之所以打不过匈奴，是因为匈奴人爱自己的马。
而汉朝人不爱自己的马，汉朝只会把公主送出去和亲换取和平。
汉武帝听后十分惭愧，也正是自此之后逐渐发现卫青能力出众，便对卫青委以重任。
元光六年，匈奴举兵南下直指上谷地区，杀害抢掠官吏百姓。
汉武帝任命了初出茅庐的卫青为车骑将军，同李广、公孙敖、公孙贺兵分四路，一起迎击匈奴。
其中，太仆公孙贺为轻车将军，出云中；
太中大夫公孙敖为车骑将军，出代郡；
卫尉李广为骁骑将军，出雁门。
这四路将军每人率领一万骑兵，岀击屯兵在边关贸易市场附近的匈奴军队。
从上谷出发，卫青一路追击匈奴兵深入敌国至龙城，卫青攻打龙城斩首和俘虏匈奴七百多人得胜而还。
同是一万骑兵出击的结果，公孙敖损失了七千骑，李广被俘，又逃归。
“汉朝廷把公孙敖、李广交付司法官吏审讯，都应当斩首，后出钱赎罪，做了平民。”
“相形之下，卫青确是奇功，所以独得赐爵关内侯。”
“他这次出击，是汉朝对匈奴的军队胜利的